четверг, 1 ноября 2012 г.

В.Д.Ганн, его теория и размышления на эту тему. Часть 3.


От теории – к практике.

Повторим еще раз основы теории Ганна для того, чтобы закрепить в памяти общую картину, даже если конкретное наполнение ее элементов пока не очень понятно (надеюсь, что мне удастся объяснить мое понимание так, чтобы стало ясно любому, кто читает эти материалы).

Итак, мы имеем какой-либо актив финансового рынка.

1.      Этот актив имеет присущие только ему характеристики, которые Ганн называет «собственными вибрациями».

2.      С течением времени с ценой этого актива происходят какие-то изменения – курс меняется, рисуя на графике соответствующие изменения. Используя тот или инструмент анализа (например, трендовые линии, линии поддержки/сопротивления, зиг-заги и т.д.), мы можем тем или иным способом идентифицировать эти изменения, выделив в них по тем или иным критериям участки подъемов и спадов, т.е. импульсов и коррекций. Эти участки, выделенные, например, коленами зиг-зага, имеют индивидуальные характеристики: длину по цене и по времени, наклон. В совокупности эти характеристики образуют то, что Ганн называл «норма вибрации».

3.      Далее мы обращаем внимание на то, что колена того же зиг-зага образуют последовательности подъемов и спадов, формируя то локальные максимумы, то локальные минимумы. В своей совокупности эти последовательности формируют аналогичные последовательности на более старших временных интервалах (таймфреймах) и формируют более длительные тренды. Эти тренды, в свою очередь, также имеют индивидуальные особенности (нормы вибрации), подобные нормам вибрации импульсов и коррекций. Иными словами, тренды имеют нормы вибрации более высоких порядков по сравнению с нормами импульсов/коррекций.

4.      Ганн утверждал, что, если собственная вибрация актива находится в равновесии, то она поддерживает его норму вибрации, формируя равновесные импульсы/коррекции, которые, в свою очередь, поддерживают тренд.

5.      Нормы вибрации могут быть особым образом отображены и измерены на графике.

6.      И собственные вибрации, и нормы вибрации формируются под воздействием астрофизических факторов (астрология).

Освежив и закрепив в памяти все эти моменты, перейдем к их подробному рассмотрению.

Собственная вибрация актива.

 Ганн неоднократно говорил о правильном представлении данных в графической форме. Иными словами, он настаивал на правильном построении графиков.

Какое построение Ганн считал правильным?

В сущности, очень простое – когда единичное приращение цены актива соответствует единичному приращению времени. Это такой график, с которым мы все сталкивались еще в школе – возьмите по оси Х одну клеточку, и по оси Y тоже одну клеточку, проведите вертикальные линии, и на их пересечении поставьте точку. Соедините ее с началом координат (точка 0,0), и получите линию графика y=x:


Обратите внимание, что тут одинаковое приращение по осям считается в единой линейной системе мер, т.е. оно равно единице или в миллиметрах, или в метрах, или в клеточках (которые имеют одинаковые размеры). Таким образом линии, отсекающие точку с координатами (1,1), образуют квадрат. Это тот самый особый - квадратный график, - о котором говорил Ганн.

Но вы скажете – тут иное дело, тут мы берем просто клеточки (сантиметры, метры и т.д.), откладываем их по осям, - и получаем результат. А что делать, например, с ценой пары евро-доллар?

А вот тут нам поможет понятие «собственной вибрации», введенное Ганном.

Что же такое – собственная вибрация? Понятно, что это что-то такое, условно говоря, единичное; что-то такое, что присуще активу на «глубинном», внутреннем уровне.
А что является «единичным» для пары евро-доллар?

Да ничто иное, как «бар» - единичное отражение колебания (вибрации) пары на том или ином промежутке времени (таймфрейме).

Как известно, каждый бар построен по приницпу OHLC (open, high, low, close), т.е. в нем отражено: цена открытия, максимум, минимум, цена закрытия.



В сущности, бар предоставляет нам информацию сразу о двух собственных вибрациях актива:

1.      вибрация «цена открытия – цена закрытия»;
2.      вибрация «максимум – минимум» (волатильность).

Можно посчитать эти вибрации? Да элементарно! В терминале mt4 заходим в архив котировок, выбираем интересующий нас таймфрейм, экспортируем данные в эксель, считаем разницы «цена открытия – цена закрытия», берем их по модулю, рассчитываем среднюю – и все. Получаем собственную вибрацию актива.

Для примера, для пары евро-доллар на интервале D1 собственная вибрация составляет примерно 60 пп (точно 58,87). Расчет на периоде около 12 лет – с 2000 года.

Если же мы хотим посчитать такую же вибрацию, но относящуюся к волатильности, то считаем разницу между максимумом и минимумом, потом также берем среднюю.
Для евро-доллара эта вибрация составляет примерно 112-115 пп (колеблется в разные периоды).

Таким образом, мы нашли для пары евро-доллар на периоде Д1:

1.      значение собственной вибрации по ценам открытие-закрытие (СВОЗ), которое равно 60 пп/бар:  СВОЗ = 60;

2.      значение собственной вибрации по ценам максимума-минимума (СВММ), которое равно примерно 122-123 пп/бар. В принципе, я думаю, что, если принять это значение равным 120 пп, то ничего страшного не случится, т.е. принимаем СВММ = 120 пп/бар.

Попутно, и немного забегаю вперед, отмечу, что мы нашли тот самый пресловутый знаменитый «масштаб» (или ту самую «шкалу»), основанный на собственной вибрации актива (в данном случае СВОЗ пары евро-доллар), по поводу которого ломается столько копий и происходит столько споров на разных форумах, посвященных теме Ганна. И заметьте – мы сделали все строго в соответствиями с указаниями самого автора теории, отталкиваясь от первичного элемента – собственной вибрации актива.

Понятно, что так можно поступать с любыми активами и для любых временных интервалов.
Опять же немного забегая вперед, отмечу, что шкала, посчитанная по СВОЗ, является своего рода средней, или промежуточной, между шкалой, основанной на СВММ, и шкалой, основанной на норме вибрации. Эти шкалы пропорциональны (по крайней мере, приблизительно с хорошей степенью точности) и основаны на числах, входящих в «гармонику круга», о которой сам Ганн упоминал много раз. Но обо всем этом подробно поговорим позднее.

Как это все выглядит на практике.
Если мы для ТФ D1 установим сетку с шагом 60 пп (например, воспользуемся для этого соответствующим индикатором), и подберем выводимый на монитор вертикальный масштаб, то мы получим именно квадрированный график. Как, например, этот:


Здесь выделенная область занимает 10 дней (баров) по времени, и 600 пп (60х10) по цене. Эта область является квадартной, и, соответственно, проведенная диагональ (угол Ганна 1х1) будет идти точно под углом в 45 градусов. Что мы и видим на графике.

Угол Ганна 1х1 имеет, естественно, тот же масштаб, равный 60 пп/бар (знак минус говорит о том, что движение нисходящее):


При изменении масштаба графика пропорции, естественно, нарушаться. В принципе, это не страшно и не имеет значения – мы-то знаем, что область при правильном отображении квадаратная, а угол идет под 45 градусов.

Но можно и восстановить пропорции отображения, подвигав мышкой вертикальный размер:



Масштаб угла также не меняется при изменении масштабирования графика. Это все тот же угол Ганна 1х1:


Но я забежал слегка вперед с углами. Они являются  нормами вибрации (или соотносятся с ней), к рассмотрению которой мы и переходим ниже.

Валерий «asttrader»




2 комментария:

Анонимный комментирует...

Спасибо. Мой ящик phmsh@ukr.net
Напишите, пожалуйста, свой e-mail. Или загляните в личку на форуме МТ5. Есть чем поделиться.

PRAS комментирует...

нельзя применять ТФ как время. Канал времени должен иметь конкретное начало и конец. Через время надо высчитать цену, будет шаблон, уложить её на график, а не искать среднеарифметическое значение в определенном канале времени.Углы можно брать по 12(6, 24...) в масштабе со знаком + или -.