пятница, 2 ноября 2012 г.

В.Д.Ганн, его теория и размышления на эту тему. Часть 4.


Норма вибрации актива.

Повторим то, что нам более или менее известно о норме вибрации:

1.      Импульсы, случающиеся на рынке, связаны с нормами вибрации.
2.      Все импульсы, или движения цены, разворачиваются строго последовательно, согласно индивидуальным вибрациям актива и нормам вибрации импульса.
3.      Когда вибрация актива находится в равновесии, то цена товара поддерживает норму вибрации, т.е. импульс, что, в свою очередь, формирует тренд.
4.      Норма вибрации может быть точно измерена и спрогнозирована на будущее с помощью особым образом построенных скоростных линий (линий тренда), которые ныне носят название «линий, или углов Ганна».

Таким образом, Ганн ясно указал, что понятие «норма вибрации» актива тесным образом связана с импульсом движения курса (как и, естественно, с коррекцией). Следовательно, норма движения является некоторой характеристикой этого импульса. Одновременно она сопоставлена с особым образом построенными линиями, которые называются «линиями, или углами Ганна», каковыми линиями она, т.е. норма вибрации, может быть измерена.

Как посчитать норму вибрации?
Собственно говоря, алгоритм расчета уже приведен ранее. В статьях «Величина приращения цены актива в квадрате 9 Ганна» и «Величина приращения цены актива в квадрате 9 Ганна (продолжние)» приведен основной алгоритм расчета именно нормы вибрации. Правда, там не упоминалось это словосочетание, но сделано это было намеренно, чтобы не путать читателя новой и, надо заметить малораспространенной терминологией.
Вкратце повторим наши рассуждения и расчеты, глядя на них уже с новой точки зрения и, я надеюсь, с новым понимаем.

Норма вибрации (НВ) отдельного импульса
Возьмем пару EUR/USD, дневки. Для выделения значимых экстремумов воспользуемся индикатором ZigZag, который позволяет в явном виде задавать величину изменения в процентах. Для интервала в 1 день примем значимое изменение не менее 5%.
Получили следующее:


Выбранная величина значимого изменения в 5% неплохо выделяет значимые экстремумы.
Выберем теперь какой-нибудь экстремум на истории в качестве начальной точки – пусть это будем максимум 25.11.2009, курс 1,5143. Следующий за ним минимум 07.06.2010, курс 1,1876.
Очевидно, что разница между этими экстремумами составляет 3267 пп. Количество баров между этими точками равно 162.
Средняя скорость движения курса на этом участке равна

3267:162=20,17 пп/бар:


Что мы сделали? Мы, в сущности, выделили некоторый отдельно взятый импульс. В данном случае – понижающийся, длящийся 162 дня и изменяющий курс от 1,5143 до 1,1876.

А теперь давайте сделаем следующее: давайте квадрируем этот импульс. В предыдущей статье мы выяснили, что для пары евро-доллар на интервале D1
СВОЗ = 60 пп/бар.

Давайте найдем, сколько отрезков в 60 пп находится в ценовом диапазоне этого импульса:

3267 : 60 = 54,45

Иными словами, если бы курс двигался по 60 пп в день, то за наши 162 дня (а это длительность рассматриваемого импульса) он должен был бы пройти

60 х 162 = 9720 пп.

В реальности же пройдено 3267 пп, что в

9720 : 3267 = 2,975

раз меньше. Округляя, получаем, что разница в 3 раза. Т.е. курс проходил только

60 : 3 = 20 пп/день.

Точно:  60 : 2,975 = 20,168 пп/день.

Но, позвольте, - это же та самая средняя скорость, которую мы высчитали ранее! Конечно. Мы, в принципе, сделали те же расчеты, но опирались при этом на другие данные. Причем, заметьте, данные, полученные нами теоретически, заранее.

Это же значение в 20 пп/день в среденем для данного импульса можно получить и по другому, исходя теперь уже из длительности импульса.

Длительность импульса составляет 162 дня. Ценовой диапазон содержит 54,45 отрезков СВОЗ. Делим одно на другое:

162 : 54,45 = 2,975, или, округленно, 3.

Делим СВОЗ на 3, или, точно, на 2,975, получаем теже 20 пп/день (точно 20,168).

Таким образом, норма вибрации (НВ) выбранного нами импульса равна округленно 20 пп/день:

НВ = 20 пп/бар

Кстати говоря, это соответствует углу Ганна 1х3, если за основу брать СВОЗ.


Нетрудно понять, что если бы мы взяли за основу СВММ, то это был бы угол 1х6.

Этот импульс гармоничен, поскольку пропорционален сразу и СВОЗ, и СВММ (с коэффициентами 3 и 6 соответственно):

60 : 20 = 3;
120 : 20 = 6.

 Поскольку этот импульс гармоничен, то его длительность точно соответствует числу Ганна, взятому из квадрата 9:


Расхождение в 1 день объясняется, по-видимому, тем, что ценовой диапазон этого импульса содержит не точное число интервалов СВОЗ. Как мы помним, их 54,45.

Вот, собственно говоря, и все, что я хотел сказать о расчете нормы вибрации единичного импульса (НВед).
О норме вибрации пары евро-доллар на всем таймфрейме Д1 поговорим в следующей статье.

Валерий «asttrader»

Комментариев нет: