воскресенье, 4 ноября 2012 г.

В.Д.Ганн, его теория и размышления на эту тему. Часть 5.


Норма вибрации актива

Мы рассмотрели норму вибрации единичного импульса (НВед). Но импульсов много и все они разные и отличаются друг от друга порой весьма значительно. Так каким же образом совместить это их отличие с тем, что Ганн считал норму вибрации мерилом движения курса в целом?

Естественным образом приходит в голову мысль о том, что нужно рассчитать некую среднюю норму (желательно – на всей доступной истории), и вот уже от нее отталкиваться в оценке каждого отдельного импульса.

Но тут возникает вопрос: какое движение брать в расчет? Ведь от этого зависят расчетные характеристики импульса:


На рисунке выше показано применение зиг-зага в качестве фильтра. Сиреневый зиг-заг настроен на 2,5% минимум, а синий – на 5%. Хорошо видно, что на одном и том же интервале они выделяют разное количество движений.

Давайте сейчас посчитаем среднюю НВ для пары евро-доллар Д1, воспользуясь 3-барными свинагми Ганна в качестве фильтра для импульсов. Соответствующий зиг-заг выглядит так:



Я посчитал следнюю НВ на 92 колена. Она оказалась равна 62,45 пп/бар.
Как нетрудно заметить, это значение практически точно соответствует рассчитанный ранее СВОЗ евро-доллар на этом же таймфрейме Д1: СВОЗ=60.

Это совпадение не случайно – оно говорит о том, что мы правильно нашли вибрационные характеристики пары евро-доллар для временного интервла Д1 (как СВОЗ, так и НВ, и, следовательно СВММ, поскольку она пропорциональна СВОЗ).

Поэтому, если мы примем НВ=60, то это будет правильно и, главное, обоснованно.
Ранее в «Величина приращения цены актива в квадрате 9 Ганна» мы получили значение 30 пп/бар, но выделяли более длинные импульсы. Нетрудно увидеть, что эти величины опять-таки пропорциональны: 30 = 60 : 2.

Поэтому можно принять, что масштаб (шкала) для угла Ганна 1х1 для пары евро-доллар на Д1 равен 60.

А теперь, когда чуть выше возник вопрос о том, как нам оценивать НВед того или иного импульса относительно общей НВ инструмента, пришло время логически перейти к рассмотрению тех самых знаменитых «углов Ганна». Мы сделаем это в следующей статье.

Валерий «asttrader»


Комментариев нет: