суббота, 7 сентября 2013 г.

Влияние планет на пару евро-доллар. Солнце - продолжение 4.

Посмотрим, как влияет на курс пары евро-доллар положение Солнца в Знаках Зодиака.

1. Овен.


Везде далее график – EUR/USD с периодом 1 день (дневки). Вертикальные линии – положение Солнца в соответствующем знаке, в данном случае в Овне.

Проведем тест на эффективность:






На этом рисунке – среднее изменение курса на интервале 30 дней до момента вхождения Солнца в знак Овна (правая часть; сам момент ингрессии в Овен – вертикальный штрих-пунктир на уровне 0) и через 30 дней после (правая часть графика). Т.о., на графике отражены, в сущности, два знака: предыдущий (в данном случае – Рыбы) знак и непосредственно исследуемый (в данном случае – Овен).

Что мы видим?

Во-первых, падение, которое начинается за 1 день до момента вхождения Солнца в знак Овна, и длящееся 5 дней:




Что было бы, если бы мы захотели торговать этот момент? Очевидно, что надо было бы встать в продажи. Эффективность этой стратегии была бы такова:







Иными словами, каждый год мы должны были бы по этой стратегии вставать в короткую позицию 19 марта (или 20 марта) и закрывать её 24-25 марта. Начиная с 2001 года (анализируемая история) мы совершили бы 10 прибыльных и 3 убыточных сделки – эффективность 76,9%. И заработали бы 13,53% по деньгам. К примеру, в этом году, ели бы открыли короткую позу по цене закрытия 19 марта (1,2941 – курс может отличаться в разных ДЦ) и закрыли бы по цене закрытия 25 марта (24 марта было воскресенье, курс 1,2852), то заработали бы 89 пп.

Во-вторых, мы видим период роста, начиная с 5 дня после входа Солнца в знак Овна:







Естественно, тут возникает желание прикупить, пользуясь общей восходящей тенденцией. Если бы мы это сделали, то получили бы результат:







По этой стратегии мы должны каждый год открывать длинную позицию 24-25 марта и закрывать её 19-20 апреля. Следуя этой стратегии с 2001 года, мы получили бы эффективность торговли 76,9% и прибыль в 12,07%. В этом году: вход 25 марта по 1,2852, выход 19 апреля по 1,3059, что дало прибыль в 207 пп.

(продолжение будет)

Валерий "asttrader"




Комментариев нет: