среда, 4 сентября 2013 г.

Влияние планет на пару евро-доллар. Солнце - продолжение.


В статье от 25 октября 2012 года «Влияние планет на пару евро-доллар. Солнце» я начал рассматривать астро-факторы, влияющие на ценовое изменение этого актива. По ряду причин я сделал это предельно кратко. Сейчас хочу рассмотреть этот момент подробнее.
Сначала посмотрим, что изменилось за время, прошедшее с момента написания статьи.

Картинка на 25.10.2012:


Cостояние на текущий момент:


Прежде всего видно, что влияние Солнца в зоне Девы-Весов (с захватом части Льва) не только сохранилось, но и усилилось (красные горизонтальные полосы около ряда знаков Зодиака). Одновременно с этим временной интервал Козерог-Водолей стал ничем не примечательным.

Дополнительно появилась слабое влияние интервала Рак-Лев.

Возможно, что это связано с увеличением циклов в анализируемых данных – год назад анализировалось чуть меньше 10 циклов, а сейчас доступно 12,5 циклов.

Рассмотрим последнюю картинку подробнее.
Особенно обратим внимание на указанную область:



Мы видим в области Лев-Весы пики, которые соответствуют интервалам примерно с 10 по 15 градусы Льва и с 25 градуса Девы по 2 градус Весов.

На графике эти зона выглядят так:


Это – текущий график пары евро-бакс. Хорошо видно соответствие характера движения кривой композита изменению графика пары. Даже текущее падение отражено. Кстати, попутно можно острожно отметить, что дно композита приходится на интервал с 1 по 4 сентября. Затем кривая композита начинает довольно резко расти, достигая при этом своего локального максимума 20-23 сентября. После этого – опять спад. Но это пока предварительно.

Рассмотрим интервалы поподробнее.
1. интервал 10-15 градусы Льва. Это – зона непосредственно пика, но область наилучшей прогнозируемости по Льву попадает в интервал с 15 по 30 градусы (это область красной черты). На графике область с 10 по 30 град Льва выглядит так:





Можно ли как-то посмотреть, что было бы, если мы захотели торговать эту область? Можно.

Если мы сделаем тест на эффективность торговли в этом интервале за всю доступную мне историю (в данном случае – с 2001 года), то получим следующие результаты:






Здесь вертикальная линия (на 0) показывает момент входа Солнца в 10 град Льва (примерно 2 августа). Участки слева – интервал 30 дней до этого момента, справа – 30 дней после.

Мы видим, что можно торговать и в длинную (красные участки растущей кривой), ив короткую (синие участки падения).

Если бы мы торговали в длинную:



С точки зрения максимальной прибыли, наилучшей стратегией была бы покупка за 26 дней до входа Солнца в 10 градус Льва (т.е. 7 июля) и закрытие позиций через 5 дней после входа Солнца в 10 град Льва (т.е. 7 августа). Таких торгов за всю доступную историю можно было бы сделать 13, из них 11 – прибыльных и 2 убыточных. Эффективность такой стратегии составляет 84,61%. Неплохо.

Теперь продажи:



Эту стратегию мы должны были бы применять, начиная с 5-го дня после входа Солнца в 10 град Льва. Т.е., закрывая открытую длинную позицию, мы сразу же должны были бы перевернуться и встать в продажу. Держать эту позицию мы должны были бы до 29 дня после входа Солнца в 10 град Льва, т.е. до 31 августа.

Таких позиций можно было бы открыть тоже, естественно, 13 штук. Из них 10 были бы прибыльными, а 3 – убыточными. Эффективность – 76,92%. Тоже хорошо.

2. интервал с 25 град Девы по 2 град Весов.

Здесь я буду отталкиваться от момента входа Солнца в 0 град Весов. На графике этот момент выглядит так:



Хорошо видно, что момент ингрессии Солнца в знак Весов совпадает с пиком кривой композита.

Сделаем тест на эффективность торговли этой области:


Кривая растет, что, в принципе, хорошо соответствует росту кривой композита на графике пары евро-бакса, что, теоретически, можно рассматривать как подтверждение сделанного ранее предположения о том, что цена этого актива может начать расти после 4 сентября. Здесь, правда, самый низ кривой соответствует дате 11 сентября, но это не страшно – наивно было бы ожидать абсолютно точных совпадений. Вполне достаточно, что интересующая нас дата – 4 сентября – попадает в область, находящуюся внизу, в области отрицательных значений (если точно, то это последний маленький пик внизу).

Характер тестовой кривой говорит о том, что преимущественный характер торговли – покупки:


Из 12 возможных торгов 9 дали бы прибыль, а 3 – убыток. Эффективность составила бы 75%.

При этом наиболее прибыльной была бы следующая стратегия: открытие длинной позиции за 12 дней до ингрессии Солнца в Весы (т.е. в районе 11 сентября) и закрытие её через 22 дня после, т.е. 15 октября. Но если учесть, что зона достоверного прогноза по композиту завершается около 4-5 октября, то держать позицию дольше этой даты надо острожно.

Открывать позицию на продажу на этом интервале было бы неразумно:


Эффектиность такой торговли сомнительна, т.к. вероятность получения прибыли равна 0,5 и зависит от случая. За рассматриваемый промежуток времени можно было бы получить около 9% прибыли, но она зависит только от разницы движения цены актива, и потому является случайной, а не статистически значимой.

Валерий “asttrader"

Комментариев нет: